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百慕大期权指的是一种可以在到期日前所规定的一系列时间行权的期权。介于欧式期权与美式期权之间，百慕大期权允许持有人在期权有效期内某几个特定日期执行期权。比如，期权可以有3年的到期时间，但只有在3年中每一年的最后
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历史波动率是以标的期货的历史价格数据为基础计算的收益率年度化的标准差，是对历史价格波动情况的反映。期货价格波动率越大，期货价格突破执行价格进入实值状态的可能性就越大。因此，权利金也就越高。相反，期货价格波动率
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场外期权（Over - the -Counter options,一般简称为OTC options,也可译作“店头市场期权”或“柜台式期权”）是指，在非集中性的交易场所进行的非标准化的金融期权合约的交易。场内期权与场外期权的区别最主要就表现在期权
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期权的行使价非常接近标的资产的市价，称为平值期权。一般来说，平值期权时间价值最大，交易通常也最活跃，此时，期权向实值还是虚值转化，方向难以确定，转为实值则买方盈利，转为虚值则卖方盈利，故投机性最强，具有最大的时间价值。期
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期权合约到期日是指期权合约必须履行的最后日期。期权合约到期日的规定：欧式期权规定只有在合约到期日方可执行期权。美式期权规定在合约到期日之前的任何一个交易日（含合约到期日）均可执行期权。同一品种的期权合约的在
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期权备兑开仓是指投资者在持有足额标的证券的基础上，卖出相应数量的认购期权合约。备兑开仓属于“抛补式”期权，也就是说投资者在合约到期时按行权价卖出标的证券的义务可以通过持有的标的证券予以履行。当认为标的证券
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牛市价差套利也被称为垂直套利，即按不同执行价格同时买进以及卖出同一到期日的买权和卖权。差价组合主要有四种形式：牛市买权套利、牛市卖权套利、熊市买权套利、熊市卖权套利。牛市套利，顾名思义，可以在标的资产即股指上
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期权转换套利是指在买入看跌期权、卖出看涨期权的同时，买入相关期货合约的交易。其中看涨期权和看跌期权的执行价格和到期月份是相同的，相关期货合约的交割月份与期权合约的到期月份也是相同的，并且期权的执行价格应尽可
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期权转换套利的条件：一、看跌期权和看涨期权的敲定价格和到期月份要相同；二、期货合约即到期月份要与期权合约到期月份相同，在价格上应尽可能接近期权的敲定价格。如果在合约到期前，期货价格低于看跌期权的敲定价格，交易者
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股指期权 英语为：stock index option。亦作：指数期权。以股票指数为行权品种的期权合约。股票指数期权（股指期权）是在股指期货的基础上产生的，期权购买者付给期权的出售方一笔期权费，以取得在未来某个时间，以某种价格水平，买
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看跌期权(PutOptions)：按事先约定的价格向期权卖方卖出一定数量的期权合约规定的特定商品的权利，但不负有必须卖出的义务。而期权卖方有义务在期权规定的有效期内，应期权买方的要求，以期权合约事先规定的价格买入期权合约
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期权执行价格是期权合约规定好的价格，不论将来期货价格涨得多高、跌得多深，买方都有权利以执行价格买入或卖出。以强筋小麦期权为例，买进执行价格为1600元/吨的看涨期权，如果强麦期货上涨，不管涨到多少，买方都可以行权，获得1
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期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率，是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型，通过试错法计算而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升，代表投资者预期期货价格波动将扩大，因此权利
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场内期权（exchange - traded options或exchange - list options）有时简称为traded options ,一般译作“交易所交易期权”或“交易所上市期权”。是指，在集中性的金融期货市场或金融期权市场所进行的标准化的金融期权合约
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虚值期权是指不具有内涵价值的期权，即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权。实值期权是看涨期权（看跌期权）的履约价格低于（高于)标的物价格，买方立即执行就可获利的期权；平值期权是看涨期
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期权行权价格间距是指具有相同标的期货合约的同一类型期权合约，相邻两个行权价格之间的差。行权价格是行权价格间距的整数倍。标的物为股票：
行权价在2元以下，间距0.1元；2-5元，0.25元；5-10元，0.5元；10-20元，1元；20-50元，2.5
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3月29日，上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价继续下跌，电池级碳酸锂跌6000元/吨，均价报26.4万元/吨，工业级碳酸锂跌7500元/吨，均价报21.75万元/吨；氢氧化锂跌5000元/吨。来源：中国证券报·中证网 作者：周佳温馨提示：具体
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期权勒式交易（Strangle）是一种选择权及权证的交易策略。运用此法时，只要付出相对低额的成本，当标的商品之价格有大涨或大跌情形时能获得收益。当标的商品价格大致上呈现胶着不动，时间价值方面的损失会逐渐吃掉所付出的成本
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期权熊市套利组合，是采用与牛市套利完全相反的头寸建立的，主要以看空为方向的策略组合。与牛市套利类似，熊市套利也同样可以采用买权或者卖权加以建立。熊市卖权套利既然熊市套利主要以看空为盈利方向的组合策略，以同样具
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蝶式价差期权指的是买入一个较低执行价的看涨期权，买入一个较高执行价的看涨期权，卖出两个期权行权价的中间值为执行价的看涨期权。卖出两个期权的权利金能覆盖大部分买入期权的权利金成本，从而体现低成本的优势。蝶式价
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卖出看跌期权指的是对于看跌期权的卖方，最大盈利为价格超过执行价时买方放弃行权所得到的全部权利金，而价格下跌超过执行价时，买方要求行权，卖方则必须从市场上以市价卖出期货合约，然后以执行价平仓以提供给买方行权。需承
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border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">3月28日化工期货价格行情合约名称开盘价昨收价昨结价橡胶118951187511830乙二醇408740774037苯乙烯840683948339pta60526044607420号胶954095459510短纤739673967390甲
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border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">3月28日农副产品期货价格行情合约名称开盘价昨收价昨结价玉米270427002722棉花139801391013850鸡蛋427042674276生猪154351544515480红枣958095559530苹果838084158547
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3月28日，国内商品期货多数上涨，黑色金属大面积飘红。截止发稿，铁矿石主力合约上涨1.73%，报881.5元/吨。 铁矿石期货实时行情 更新时间：---- 最新价 -- 涨跌值 -- 涨跌幅 -- 点击查看铁矿石最新行情走势力拓集团首席执
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3月28日，国内期市能化板块涨幅居前。其中，沥青期货主力合约开盘报3564元/吨，今日盘中高位震荡运行，早盘收涨3.09%；截至发稿，沥青主力最高触及3646元，下方探低3553元，涨幅达2.86%附近。 沥青期货实时行情 更新时间：---- 最新价
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