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在此背景下，公量化和私募量化长期产品上周均遭遇“寒冬”考验，公量化产品95%以上亏损； 而今年以来表现相对稳定的私募量化产品，上周也很少见。 出现大幅回调，超额表现远未达到标准。 其中，上周698只中证500指数成长板块策略产品中仅有77只实现正超额收益，占比仅为11%。 这与今年95%以上的正超额回报形成巨大反差。
公募量化：上周超95%产品亏损，年度冠军争夺激烈
上周，A股再次探底，上涨个股835只，下跌个股4236只。 全市场日均交易量8543.54亿，较前一周日均交易量7965亿有所增加。 上证综指下跌2.05%，沪深指数下跌2.05%。 沪深300指数跌2.4%，中证500指数跌1.24%，中证1000指数跌2.07%。 在此背景下，11月业绩略有回暖的公募量化再次回归寒冬，95%以上产品亏损，超额业绩表现较为一般。
据统计，在451只公开净值的公募量化产品中（多股产品仅与A股参与统计），上周仅有21只产品实现正收益，占比仅为4.66%； 从超额表现来看，跑赢沪深300指数的产品有386只，占比85.59%； 跑赢中证500、中证1000的品种有102只、309只，占比分别为22.62%、68.51%。
虽然整体收入水平大幅下降，但上周个别公量化头部产品表现可圈可点，前三名周收入超过2.9%。 其中，华安事件驱动量化策略混合A周涨4.43%，领跑上周公募量化； 华商计算机产业量化股A股和东财云计算指数增强A紧随其后，分别上涨3.08%和2.91%。 这两款上半年表现出色的AI相关产品，经过几个月的调整，终于重回周业绩“红榜”； 此外，鹏阳源综合量化大盘优先股A、华宝中证稀有金属指数增强版A双双上涨。 超过2%； 排名6-10的产品收益密集分布在0.65%-1.86%区间。 从款式上看，上周“红榜”TOP10产品大多为人工智能相关主题产品。 此外，科创板50指数中也有不少品种新增，反映出上周AI相关概念板块的回升以及部分医药细分板块的逆转。 展现你的实力。
上周营收排名前十的公募量化产品
从年末公募量化排名战来看，截至12月8日，今年业绩领先阵营竞争依然十分激烈，前7名盈利集中在11%-14%。 ％ 范围。 与一周前相比，今年业绩前10名的“红榜”回报大多略有下降，但也不乏少数产品异军突起。 比如上面提到的东财云计算指数增强A，在11月底甚至没有进入前十。 随着上周的 AI 市场重回榜首。 不过，今年剩下的三周，领先阵营有足够的时间和机会在排名上实现大跃进。 谁将成为今年的公募量化冠军，目前尚未定论。
今年最赚钱的10大公开量化产品
最后我们来看看今年公募量化的业绩“黑名单”。 与11月底相比，后10名产品的退货率普遍进一步下降。 东吴安祥量化组合A跌幅超42.81%，仍稳居今年公募量化前10名产品之列。 唯一跌幅超过40%的产品； 此外，今年跌幅超过30%的产品还有5个，集中在新能源和光伏赛道。
公募量化产品创今年回报最低10名
私募量化：上周中证500指数产品罕见“溃败”，正向产能占比仅超10%
11月份，受益于小盘股的震荡，私募量化长线产品普遍取得了不错的收益。 然而12月第一周，股指再次探底，这也让私募量化多头措手不及。
私募排行网最新数据显示，截至12月8日，有业绩论证的2400只私募量化多头产品中，上周仅有167只产品实现正收益，占比仅为6.96%。 其中，123只沪深300指数成长产品无一盈利，331只沪深1000指数成长产品仅有3只实现正收益。 量化选股策略产品成为唯一正收益率超过10%的细分策略。 。 上周2400只私募量化多头产品平均跌幅为1.87%。
超额业绩方面，上周有1049只私募量化长期产品实现超额正收益，占比43.71%； 从细分策略来看，上周698只中证500指数成长型产品中仅有77只实现正超额收益，占比仅为11%，这对于私募量化来说无疑是一次罕见的“溃败”。 要知道，今年中证500指数成长型产品的正超额比例已经达到95%以上； 此外，沪深300指数涨幅、中证1000指数涨幅和量化选股策略上周的正值和超额比例分别为63.41%、39.58%和59.57%。 超额业绩分化较大，且显着低于全年各自的正值和超额比例。
具体到产品的超额表现，在百亿量化私募的量化多头策略产品中，超额收益排名前十的产品仅实现了0.9%-2.1%的超额。 在各大股指跌幅超过2%的背景下，这些过度行为有点“入不敷出”。 不过，英诺天悦4号、思协投资股票量化精选2号、圣泉恒源量化均衡82号、黑翼量化成长3号位居超额收益前四，保持相对稳定。
上周超额收益最高的百亿量化私募产品（附业绩展示）
临近年底，私募量化长期产品继上周经历大幅回调后，今年的业绩答卷如何？
据私募排行网统计，截至12月8日，今年业绩示范的1811只私募量化多头产品平均收益率为4.2%，较11月底的5.51%大幅下降。 其中，实现正收益的产品有1237个，占比68.3%； 从细分策略来看，今年以来221只中证1000指数成长型产品平均收益已达8.98%，正收益产品占比依然超过90%，继续领先所有量化多头细分策略。
从今年超额业绩来看，1638只私募量化多头产品实现正超额，占比超过90%。 沪深300指数成长型、中证500指数成长型、中证1000指数成长型和量化选股策略的正超额产品比例分别为82.65%、95.45%、96.38%和86.77%，均保持较高的超额水平。
最后我们来看看私募量化牛的年度冠军营。 在百亿私募层面，截至12月8日，新鸿千有游立信1号与思协投资股票量化精选2期不分上下，收益率均超40%。 后起之秀的新鸿天合暂时位列百亿量化榜单第一，思协投资以2个百分点的劣势排名第二。 第二阵营有4种产品。 今年的收益率一直在20%-26%范围内。 它们是宽德私募的两款产品，黑翼资产和英诺资产各一款产品。 他们距离冠军和亚军还很遥远。 由于距离较远，他们大概率只能争夺年度第三名。 此外，今年以来，“红榜”TOP10中剩余的4个席位全部被文博投资占据。 这家私募机构今年整体表现正如其名，既稳定又盈利，四款产品收益率均超过16%。
今年收益最高的百亿量化私募量化长期产品（附业绩展示）
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