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【百亿量化私募扩容至33家公量化：9月仅有20%产品赚钱，整体超额表现依然低迷】多家头部量化私募公司三季度实现逆势扩张，数量百亿量化私募公司也从30家上升到33家。 其中，刚刚进入百亿私募市场的新鸿天合在9月表现亮丽。 4款产品跻身百亿级量化私募产品“红榜”前10名，月收益率超过6.7%。 其中，“新鸿天河”“珍珠5号”更是以12%的超高回报夺得百亿级量化私募月度冠军。 与百亿量化私募的持续强劲表现相比，9月公募业绩虽较8月有所改善，但仍受制于A股整体大势，仅占20%。产品实现正回报。
今年二季度以来，A股持续震荡探底。 擅长“震撼市场”的量化私募公司整体过剩水平明显回升。 三季度，多家领先的量化私募机构逆势扩张。 百亿级量化私募公司数量也较二季度末有所增加。 30家公司上升至33家。
其中，刚刚进入百亿私募市场的新鸿天合在9月表现亮丽。 4款产品跻身百亿级量化私募产品“红榜”前10名，月收益率超过6.7%。 其中，“新鸿天河”“珍珠5号”更是以12%的超高回报夺得百亿级量化私募月度冠军。
与百亿量化私募的持续强劲表现相比，9月公募业绩虽较8月有所改善，但仍受制于A股大势。 只有20%的产品取得了正回报。 与百亿量化私募相比，60%以上的正回报率还有很大差距； 超额业绩方面，公募量化产品跑赢沪深300、中证500、中证1000指数的比例分别为74.42%、46.08%和34.33%，而百亿量化产品跑赢沪深300、中证1000指数的比例分别为74.42%、46.08%和34.33%，而百亿量化产品中私募的三项比例分别高达99.28%、90.14%和80.11%。
量化私募：百亿“新秀”新鸿天河9月大放异彩
今年三季度以来，虽然股市弱势震荡，市场盈利效果不佳，但仍有不少量化私募公司逆势扩张，在管理规模上取得突破。 据量化投资和机器学习统计，截至9月26日，百亿级量化私募公司数量从二季度末的30家增至33家。其中，新鸿天合、展宏投资是新面孔，而瑞天投资则重回百亿。
据记者对33家百亿级量化私募公司产品的不完全统计，iFind截至10月10日的数据显示，在净值数据完整的1257只产品中，9月有789只产品实现正收益，占比62.77% 。 %; 超额表现方面，1248只产品跑赢沪深300指数，占比99.28%； 1,133个和1,007个产品跑赢中证500和中证1000，占比分别超过90%和80%。 %。
从头部产品来看，9月百亿量化私募业绩“红榜”前10名增速与8月相似。 不过，与8月份占据榜单主导地位的CTA策略不同，部分股票策略在9月份也表现出色。 其中，“最帅男孩”非新鸿天河莫属，新鸿天河最近已迈入百亿级企业。 其四款产品进入前十名。 其中，“新鸿珍珠5号”以月收益超12%领跑百亿级量化私募产品。 其中，“新鸿正诚2号”以月涨幅7.46%排名第三，“新鸿正诚28号1号”和“新鸿证诚1000指数增强1号”分别排名第六和第八，涨幅分别为7.09%和6.73%分别。
除新鸿天合产品外，名石投资、茂源量化、英诺资产、灵君投资、彦富投资、麒麟投资各有一款产品上榜“红榜”TOP10，较为分散。 其中，明世投资旗下的“明世奥华9号”9月涨幅超过11%，业绩也表现亮眼。
总体来看，“红榜”前10名企业的回报率均超过6.51%。 在沪深300指数单月跌幅超过2%的背景下，排名前列的百亿级量化私募产品表现可圈可点。 策略上，8月CTA策略部分延续强势。 不过，从头部产品来看，量化选股和指数增长策略在9月份也出现了复苏迹象。
9月份百亿级量化私募产品排名（根据完整净值数据不完全统计）
业绩“黑榜”TOP10榜单显示，9月百亿级量化私募产品跌幅较8月明显收窄，仅有8只产品跑输沪深300指数，表现出较强的韧性。 其中，千亿投资、金科资产各有3款产品跻身“黑名单”前十。 “千亿CTA进取2号”和“千亿CTA进取1号”分别下跌5.46%和4.9%，领跑9月榜单。 量化私募产品跌幅百亿； 金科资产旗下三只沪深300指数成长型产品位列“黑名单”第8-10名，跌幅约2%，与沪深300跌幅相当。
此外，博润银泰、明屯投资、环方量化、灵骏投资各有一款产品跌幅较高，密集分布在2.39%-4.72%区间。 下降幅度不算太大，但表现比较差。
从策略来看，“黑名单”前五名都是CTA策略。 可以看出，此类策略在9月份已经出现明显分化。 其他五款产品均为指数增长策略，但大部分跌幅与跟踪指数相差不大。
9月份收益最低的百亿级量化私募产品（根据完整净值数据不完全统计）
量化公募：9月仅有20%产品赚钱，整体超额表现仍有待提升
9月份，A股延续8月份的震荡探底走势，跌幅收窄。 与波动市场中“如鱼得水”的百亿量化私募公司相比，公募基金业绩虽有所好转，但仍普遍受到A股市场影响。 压制大势。 公募量化产品仅有20%实现正收益，与百亿量化私募60%以上的正收益比例相去甚远。 整体超额表现不在一个水平上，尤其是与中证500、中证1000的超额比例相比，一半以上的时间，通过公开发行量化获取超额的能力有待提高。
据统计，在公开净值的434只公募量化产品中（多股产品仅以A股计算），9月有91只产品实现正收益，占比仅为20.97%； 从超额表现来看，跑赢沪深300指数的品种有323只，占比74.42%； 跑赢中证500、中证1000的品种有200只、149只，占比分别为46.08%、34.33%。
从热门产品来看，相比8月份对冲产品的主导地位，9月份量化选股和指数成长策略产品有所回升。 月度冠军落至中欧国证2000指数增强A，9月份收益率为5.24%； 天智量化核心精选混合A、华安创新医药夏普精选量化股发起A紧随其后，分别上涨4.76%和4.41%。 %; 9月公募量化业绩“红榜”排名第4至第10位的产品涨幅密集分布在2.78%至3.82%之间，不算特别突出，但在疲软的情况下有这样的表现也算不错了市场。
从风格上看，“红榜”TOP10产品大多以医药题材为主，中证1000指数多个上涨产品也表现不俗，反映出9月份医药板块集体回升，同时呈现出小盘股的市场波动。 一定的优势。
9月份营收排名前十的公募量化产品
从公募量化业绩“黑名单”来看，整体跌幅较8月有所收窄，但回撤幅度也不小。 “黑名单”前10名跌幅均超过5.5%。 其中，银华基金旗下两只QDII基金领跌，跌幅分别为7.38%和6.78%； 紧随其后的是华商计算机产业量化精选A、汇安量化精选A、东财中证新能源指数增强A、富国中证娱乐主题指数增强A（LOF）也跌幅超过6%； 上半年公募量化冠军东财云计算指数增强A再次回撤5.92%，但前三季度仍处于领先地位。
可以看到，9月份的“黑名单”TOP10中，不乏此前表现非常出色的AI相关产品。 可见，AI主题的调整仍在继续。 此外，新能源赛道的产品依然疲软，不少相关主题指数产品再次跌入“黑名单”。
9月后公募量化产品财报10
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