2023年量化私募基金表现一枝独秀百亿阵营持续扩容

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根据量化投资和机器学习的最新统计，截至2023年第三季度，百亿级量化私募公司数量增至33家，较二季度末的30家增加3家。 其中欢放、久坤、灵君、名屯成为最新管理规模超600亿的量化私募四大巨头。Kdj财经新闻网

此外，还有3家管理规模在400亿至600亿之间的公司，分别是诚启、金德、严富； 宽德、嘉琪、天眼、文博四家管理规模在300亿至400亿之间的公司； 高频优势突出的世纪前沿、麒麟投资管理规模在200亿至300亿区间。 黑翼资产、金格良瑞、茂源量化（海南）、思协投资、英诺资产、名石基金等20家量化机构管理规模在100亿至200亿之间。Kdj财经新闻网

值得注意的是，今年以来，量化策略普遍表现较好。 私募排行网数据显示，截至9月28日，年内有业绩记录的2007股票量化多头产品整体收益率为3.53%，近70%实现正收益。Kdj财经新闻网

对此，不少主流私募量化经理认为，对于量化多头来说，整体市场出现波动调整，给Beta端带来负收益贡献。 但市场相对均衡状态的延续和整体数量过剩继续保持正收益，这是合适的。 量化玩法； 外围流动性进一步宽松，后续市场估值回升或将持续。 从叠加市场估值来看，安全边际较高，我们继续看好量化策略Beta和Alpha的表现。Kdj财经新闻网

百亿阵营持续扩大Kdj财经新闻网

今年以来，股市经历了波动和调整，但量化私募依靠系统的模型和算法取得了较好的效果，吸引了大量投资者的关注。Kdj财经新闻网

私募排行网数据显示，截至9月28日，年内有业绩记录的2007股票量化多头产品整体收益率为3.53%，近70%实现正收益。Kdj财经新闻网

具体来看，中证1000指数增值产品整体表现最好，前三季度整体收益率为6.75%； 中证500指数涨幅产品整体收益率4%； 其他指数上涨产品和沪深300指数上涨产品表现明显落后，整体收益率分别为0.23%和0.30%。Kdj财经新闻网

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已布局300、500、1000指数成长产品的严富投资表示，从估值上看，股市经过前期调整已经显现出性价比。 目前，A股已进入“情绪底部”和“估值底部”，市场已报中期。 业绩下滑的预期已得到体现。 随着基本面不确定性的消失以及增量政策的增加，市场信心和交易活跃度有望改善，有望有利于量化管理者获取超额收益。 以小微盘增长方式为特征的小市值指数表现更加灵活，具有较强的增长潜力和增长弹性，涵盖了众多“小而精”的专业化和新兴产业。 综合来看，目前小市值指数增长的策略具有较高的投资价值。 建议投资者关注权益类资产增仓窗口期内市值指数小幅上涨的配置机会。Kdj财经新闻网

麒麟投资认为，全市场个股涨跌相对分散，市场选股的量化策略受到的损害较小。 受益于经济环比扩张，需求带动供给加速，大宗商品仍有上涨动力。 印花税下调、IPO收紧、限制再融资、大股东减持等积极资本市场政策的出台，以及优化住房信贷、降低现有房贷利率等政策，有利于建立稳固的经济体系。并加速市场探底。 总体来看，海外利率上升导致外资流入，进而对A股产生边际扰动。 不过，A股的底部定价相对清晰、稳固。 现在还不是悲观的时候。Kdj财经新闻网

在取得良好业绩的同时，百亿级量化私募数量也持续增长，从二季度末的30家增至33家。Kdj财经新闻网

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量化投资和机器学习统计显示，截至9月26日，量化投资过百亿的公司共有33家。 其中，新鸿天合、展宏投资是百亿新晋者，瑞天投资则重返百亿阵营。Kdj财经新闻网

公开资料显示，新鸿天合成立于2012年，2015年获得私募基金管理人资格，策略涵盖量化选股、指数增强、中性对冲、CTA、FOF等。展鸿投资成立于2014年，专注于套利策略，涵盖大宗商品、股票等市场。Kdj财经新闻网

最新量化巨头榜单出炉Kdj财经新闻网

过去几年，国内量化私募行业经历了爆发式增长期，规模迅速飙升。Kdj财经新闻网

久坤、环芳、瑞天、志诚卓远凭借高频阿尔法策略取得了优异的业绩，吸引了大量投资者的关注，规模迅速扩大。 他们被市场称为“四大量化王”。Kdj财经新闻网

2021年下半年，随着中证500指数见顶，高频量价轨迹逐渐拥挤，头部量化私募出现大规模回撤，不少私募开始封盘控制规模并迭代策略。Kdj财经新闻网

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上方的格局，演化成了六大数量巨擘，分别是明屯、浣芳、九坤、灵君、承启、延府。 据悉，六巨头管理规模各超500亿元。Kdj财经新闻网

根据2023年第三季度第三方最新统计，欢放、九坤、灵君、明屯成为管理规模超600亿元的新四大量化王。Kdj财经新闻网

私募排行网数据显示，在今年上半年资本市场整体窄幅波动的背景下，名屯投资不仅跑赢指数，取得了良好的正收益，而且名列前茅。量化CTA策略领域行业内三名； 截至8月28日，名屯投资今年整体回报率为3.63%。 同期，上证综指和沪深300指数分别上涨0.3%和下跌3.07%。 明屯投资取得了明显的超额收益。Kdj财经新闻网

同期，量化私募也出现了落后的情况。 曾与欢放、九坤并称“四大量化王”的瑞天投资和志诚卓远，如今最新规模都在100亿至150亿之间。Kdj财经新闻网

此外，在私募行业洗牌中，部分量化私募基金已经跌出百亿队伍。 从三季度AUM图表来看，白鹭资管已跌出百亿私募阵营。Kdj财经新闻网

事实上，在快速发展之后，量化投资的同质化问题开始出现，超额收益也随之下降。 业内人士认为，当前量化交易规模不断扩大，机构不遗余力地寻找人才或商机，面临着稳定规模和人才的巨大考验。Kdj财经新闻网

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