财经新闻网消息：
征求意见稿发布8个多月后，《商业银行资本管理办法》（以下简称《资本办法》）正式发布，并将于2024年1月1日起正式实施。 《办法》构建差异化资本监管体系，根据银行规模和业务复杂程度分为三个层次，匹配不同的资本监管方案，使资本监管与银行规模和业务复杂程度相匹配，降低中小银行风险规模企业。 银行合规成本。 与征求意见稿相比，《资本办法》进一步校准了部分风险暴露的风险权重，制定了配套政策文件，明确了过渡期安排。
业内人士认为，资本是商业银行抵御各种风险的重要屏障，也是服务实体经济的重要基础。 资本管理是商业银行的基本制度，也是金融监管的重点内容之一。 结合我国银行业的实际情况，结合国际监管改革的最新成果，修改原《资本办法》将有助于推动银行不断提高风险计量的精细度，引导银行更好地服务实体经济。
国家金融监督管理局相关部门负责人表示，测算显示，《资本办法》实施后，银行业资本充足水平总体稳定，平均资本充足率稳步上升。 单家银行资本充足率受资产类别差异影响略有变化，体现差异化监管要求，符合预期。
构建差异化资本监管体系，推动银行持续提升风险管理水平
具体来说，《资本办法》构建了差异化的资本监管体系，根据银行规模和业务复杂程度分为三个层次，以匹配不同的资本监管方案。 其中，规模较大或跨境业务较多的银行属于第一梯队，受国际资本监管规则约束； 规模较小、跨境业务较少的银行处于第二梯队，监管规则相对简化； 第三层主要针对没有跨境业务的规模较小的银行，进一步简化资本计量要求，引导其重点发展县域和小微金融服务。
招商联首席研究员董希淼表示，《资本办法》最突出的变化是体现差异化监管思路，构建差异化资本监管体系。 他表示，我国银行业金融机构有4000多家，数量多、分布广，业务规模和风险特征差异很大。 新规定借鉴了欧美等成熟国家的分类监管做法。 根据银行规模和业务，银行分为一级、二级和三级三个等级，以匹配不同的资本监管方案。 在资本要求方面，对风险加权资产计量、信息披露等要求进行分类区别对待。 这大大提高了资本监管与银行实际情况的针对性和匹配性。 不仅加强了大中型银行的资本监管，促进银行业保持稳健发展； 适当降低中小银行合规成本，引导其重点服务县域和小微企业。
光大银行金融市场部宏观研究员周茂华也表示，我国商业银行数量超过4000家，涵盖大型国有银行、股份制银行、区域性中小银行、等等。银行数量较多，差异较大。 根据银行之间的业务规模和风险差异，分为三个级别，匹配不同的资本监管措施等，将有助于完善监管匹配，增强各类银行的经营灵活性，有效降低银行合规成本。中小型银行。 差异化资本监管可以降低银行合规成本，引导中小银行差异化经营，激发中小银行金融活力，在不降低资本要求、维护银行业整体稳定的情况下服务好区域实体经济。银行业。
除了构建差异化的资本监管体系外，《资本办法》的主要内容还包括对风险加权资产计量规则的全面修订，包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和风险加权资产计量规则。内部模型法、操作风险标准法，提高资本计量的风险敏感性。 此外，要求银行制定有效的政策、程序、制度和措施，及时、全面掌握客户风险变化，确保风险权重的适用性和审慎性。 加强监督检查，优化压力测试，深化第二支柱应用，进一步提高监管有效性。 完善信息披露标准，加强相关定性和定量信息披露，强化市场纪律。
其中，在完善监督检查要求方面，将设定风险加权资产72.5%的永久底线，取代原有的平行期间资本底线安排； 完善信用、市场和操作风险的风险评估要求，将国别、信息技术、气候等风险纳入其他风险评估范围。 完善银行账簿利率、流动性、声誉等风险评估标准； 强调全面风险管理，将大额风险暴露纳入集中度风险评估范围，明确要求使用压力测试工具，开展风险管理，确定资本要求。
为净资本计入损失准备设置2年过渡期
据了解，与2月份发布的征求意见稿相比，《资本办法》在三个方面进行了完善。 一是根据相关业务风险特征，进一步校准部分风险暴露的风险权重，优化单项表外业务适用授信。 换算系数。 二是细化和完善规则的表达方式，使规则更易于理解和实施。 三是制定配套政策文件，明确过渡期安排，确保平稳有序实施。
银行业人士表示，在信用风险房地产风险暴露权重设置方面，《资本办法》较原征求意见稿有所降低，更加合理地反映了房地产风险暴露的客观水平。我国房地产资产抵押价值。
此外，《资本办法》将于2024年1月1日起正式实施，并设置过渡期。 过渡期安排包括两个方面。 首先，对计入净资本的损失准备设定两年过渡期。 在此期间，逐步提高非信贷资产损失准备最低要求，鼓励商业银行合理增加损失准备，平滑净资本调整。 影响。 二是设立信息披露五年过渡期。 过渡期内，商业银行将根据级别、系统重要性、上市状况适用不同的信息披露要求，稳步开展信息披露工作，稳步提高信息透明度和市场约束力。
2012年6月，原银监会公布《商业银行资本管理办法（试行）》，建立了我国商业银行的资本监管体系，对银行提高风险管理水平和风险管理水平发挥了积极作用。与国际监管规则接轨。 原来的《资本办法》已经实施了十多年。 “但是，近十年来，经济金融形势发生重大变化，原《资本措施》的一些不足和问题开始显现。” 董希淼表示，因此，根据内外部新变化、新情况，及时修订和调整资本管理相关规定刻不容缓、重要。
业内人士表示，国家金融监管总局根据我国银行业实际情况和国际监管改革最新成果，对原《资本管理办法》进行修订，有利于推动银行持续提高风险水平提升管理水平，引导银行更好服务实体经济。 。 近日，在中国农业银行召开的三季度业绩说明会上，中国农业银行董事会办公室主任邓丽娟表示，资本新规体现了国际标准与国内资本的深度融合。实践，提高资本计量规则的可比性和公平性，有利于商业。 银行强化服务实体经济动力，推动业务转型发展，提升风险管理水平。
多家银行此前已针对影响做出回应
国家金融监督管理总局有关部门负责人介绍，测算显示，《资本办法》实施后，银行业资本充足水平总体稳定，平均资本充足率有所提高稳步。 单家银行资本充足率受资产类别差异影响小幅变化，体现差异化监管要求，符合预期。 据了解，此前已有多家银行针对资本新规的影响做出了回应。
草案发布后不久，今年3月24日，在中信银行2022年年度业绩会上，中信银行副行长谢志斌表示，根据草案静态测算，新规总体影响就中信银行股份有限公司各级资本充足率而言，中信银行基本可以顺利切换。 从中长期来看，新规将有利于银行的经营管理和发展。 “客观地说，新资本监管将对中资银行的业务模式、风险定价和管控产生深远而重大的影响。” 当时，谢志斌表示，从新规征求意见稿来看，新规的导向进一步加强了对实体企业的支持。
该机构3月份对银行进行调查时，许多银行被问及新资本监管规定的影响。 其中，常熟银行表示，根据《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，该银行属于第二梯队。 新规调整了部分业务的风险加权资产计量方法，主要涉及中小企业贷款和信用卡业务。 总体而言，新口径对银行资本充足率影响不大。 苏农银行还表示，该行属于二级银行机构。 经初步测算，新准则对银行资本充足率和核心一级资本充足率有一定的积极影响。
此外，在日前召开的农业银行三季度业绩说明会上，农业银行董事会办公室主任邓丽娟表示，目前，资本新规即将实施。农业银行正在有序推进各项准备工作。 预计资本新规实施后，农业银行资本充足率将进一步提高。 邓丽娟透露，经初步测算，预计资本新规实施后，农业银行风险加权资产将有所下降，各级资本充足率将有不同程度下降，这得益于风险参数的调整、优化内部评级方法的覆盖范围，取消监管校准要求。 上升。
免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.com
Copyright © 2017-2018