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21世纪经济报道记者陈嘉玲北京报道
杭州30亿量化私募危机持续发酵，不少信托公司深陷其中。 在该信托公司被曝产品造假并启动自查后，另一家信托公司发表严正声明。
11月26日下午，中交信托就璎珞花（.SZ）、横店DMC（.SZ）相关信托产品发布声明。 此前，两家上市公司均发布公告披露，其通过中交信托设立的信托产品投资于杭州余姚私募基金管理有限公司（以下简称“杭州余姚”）发行的余姚私募5号。股票基金可能存在无法按时或足额支付的风险。
对此，中交信托在声明中表示，上述信托不存在预期收益率，基础资产、咨询服务商等信托要素由我公司指定的委托人确定，当成立后，我公司在信托文件中表示，基础资产可能存在的风险已充分披露（包括但不限于基础私募基金管理人及咨询服务提供商的监管处罚及其他相关风险）。
据21世纪经济报道记者了解，截至目前，已有3家上市公司宣布下台“跑余姚”，投资总额达7.2亿元，其中仅收回4768万元至此，涉及中交信托和外贸信托。 两家公司。 此外，百瑞信托和云南信托早前也曾陷入风波。
上市公司被“中招”，总计7.2亿
杭州余姚、深圳汇盛引发的私募基金逃逸事件震惊了整个资管行业。 11月14日晚间，北京华软新动力私募股权基金管理有限公司（以下简称“华软新动力”）发布声明称，公司最终实际管理投资对象为深圳汇盛私募证券。基金管理有限公司（以下简称“华软新动力”）因深圳汇盛违约，旗下“深圳汇盛”部分私募基金产品出现赎回困难。随即，证监会也宣布立案调查入股杭州余姚、深圳汇盛等私募机构。
截至目前，已有3家上市公司披露投资于杭州余姚、杭州汇盛的信托产品无法赎回。
国信信托在上述声明公告中披露，横店大麦及盈落华全资子公司委托公司设立国信信托盈余一号单一资金信托（以下简称“盈余一号”），国信信托·天裕四号单一资金信托（以下简称“天裕四号”）分别于2022年11月24日和2023年1月18日设立，信托规模分别为3亿元和1.2亿元。
11月24日，横店DMC发布的《关于信托理财产品到期赎回相关事项的公告》显示，公司以3亿元自有资金投资的盈余1号已于今年11月24日到期。年。 截至目前，仅追回1375万元。 也就是说，横店DMC收回的金额不足当时投资的5%，且可能存在剩余金额无法按时或足额支付的风险。
同日，璎珞花还公告称，其全资子公司于今年1月18日向中交信托认购天域四号，投资金额1.2亿元，期限12个月，预计年化回报5.35%。 。 目前已追回436.92万元，剩余款项存在无法按时、足额支付的风险。
上述两家信托公司均通过中交信托投资了杭州余姚发行的余姚私募5号私募基金。
此前，11月19日晚间，郑州煤机（.SH）发布公告称，经过持续跟踪所投资产品及近期市场舆情，公司通过中国对外经济贸易信托有限公司关注本次投资。华软新动力有限公司（以下简称：外贸信托）投资的三项信托产品存在无法按时或足额兑付的风险。
据正煤机械公告，公司于2023年5月29日至5月31日购买了三只信托产品，包括外贸信托-华软新动力精选1号单项资金信托、外贸信托-华软新动力动力精选2号单项资金信托。资金信托及外贸信托——华软新动力精选3号单一资金信托，认购总额3亿元。 这三款信托产品的受托人为外贸信托，投资顾问为华软新动力。 投资期限为一年，预计年化收益率为5%。 “经公司与受托人和投资顾问沟通，公司已提前赎回1号信托产品信托资金2956.34万元。” 郑州煤机表示。
也就是说，截至目前，已有3家上市公司披露“中标”，涉及两家信托公司的5款信托产品，总投资额达7.2亿元，其中仅收回4768万元。 上述3家上市公司均已向公安机关报案，并表示正在积极准备相关材料，必要时将采取法律行动等维权手段，将公司潜在损失降到最低。
产品“多层嵌套”，失败后增信
从正美基披露的公告来看，受托人外贸信托根据投资顾问华软新动力的投资建议，将其认购的三只信托产品定向投向汇盛资产量化对冲4号私募证券投资基金（以下简称“汇盛资产量化对冲4号”私募证券投资基金）。 《汇盛量化对冲4号》）。
中软新动力是市场上管理规模较大的私募基金公司。 公司部分FOF（Fund of Funds）产品投资了汇盛私募的产品。 后者自称是“量化对冲策略”，实际却将资金投资于杭州余姚的产品。
本报记者多方采访获悉，中软新动力涉及的部分产品是信托公司发行的TOF（Trust of Funds）产品，是专门投资于信托产品或基金产品的信托产品。
相关截图显示，“（中软）新动力投资杭州汇盛，再投资杭州余姚，再投资盘晶，投前估值表、投后业绩均为假”。 从截图中可以看出，相关产品的投资环节相当复杂，存在“多层嵌套”：一是国企或信托投资人→华软新动力→汇盛私募→杭州余姚→盘锦； 二是国企投资者→信托→杭州余姚→盘锦。
从产品投资结构来看，根据现行监管规定，私募股权产品的监管要求嵌套两级，即国有企业设立的资产管理计划或信托投资为一级，中软新动力作为FOF投资的汇盛私募，是第二个层次。 层。 “那么汇盛私募是如何投资杭州余姚、然后又投资盘锦的？这个过程中又是如何绕过托管人的呢？” 一位信托公司高层人士向本报记者指出，大家猜测汇盛这笔钱可能是通过股权投资的方式投向了杭州余姚。 整个过程中，可能存在恶意欺诈行为，也可能存在托管人不履行职责或内控制度不完善等问题。
除了产品的多层嵌套，横店DME和璎珞花的公告还透露，杭州余姚为劣质资金提供增信。
据横店DEG此前披露，余姚基金实际控制人在设立信托产品时，提前投资了劣质资金7500万元，作为该产品的增信。 璎珞花公告还显示，杭州余姚还为本次信托投资提供了3000万元劣质资本增信。
横店DMC公告显示，横店DMC实际控制人国信信托与余姚基金还签署了《国信信托盈余1号单一基金信托基金支持协议》，该协议由余姚基金实际控制人签署。 作为信托资金支持权持有人，财务支持权持有人提供的支持资金计入信托财产，但不计入信托份额。
根据合同规定，当信托产品触及警戒线或止损线时，资金支持权持有人（余姚基金）有权选择是否提供支持资金。 未行使提供扶持资金的权利或者不能及时、足额提供的，因扶持资金给信托财产造成的损失，由信托财产承担。 但当信托产品触及警戒线或止损线时，若余姚基金未能在规定时间内提供支持资金或提供的支持资金不足，横店东磁有权指示中交信托部分或全部赎回。信托财产。 分享。
涉及多个信托机构紧急调查
随着“杭州30亿量化私募跑路”事件影响不断蔓延，截至目前，百瑞信托、中交信托、云南信托、外贸信托等多家信托公司均陷入风波。
对于两家上市公司披露的产品造假事件，中交信托11月26日在声明中表示：“我公司获悉投资上述信托计划的底层私募基金出现异常情况后，已及时报告。向客户说明相关情况，根据客户指令进行风险揭示并赎回基础基金产品，同时本着审慎原则，我公司对所有涉及私募基金的业务进行了全面的风险排查并向监管部门报告。”
云南信托此前回应21世纪经济报道记者称，公司已针对公司部分TOF产品合作伙伴涉嫌违规的传闻进行调查。 经核实，公司严格按照信托文件的规定，全面履行了受托人职责。 TOF相关产品的投资操作遵循投资者的意愿，并按照其指定的投资顾问的指示执行。 未来公司将根据信托文件和投资者意见采取相应措施，维护投资者的合法权益。
云南信托相关人士也透露，云南信托涉及的项目为资产管理服务项目。
此前，百瑞信托发布公告称，公司从未与中软新动力、杭州汇盛资产管理有限公司、杭州余姚私募股权投资基金管理有限公司、盘京股权投资基金管理有限公司开展任何合作任何形式的业务合作、公司历史及存续信托产品均未投资过上述机构的任何产品。
一位信托公司业务人士向记者透露，该公司此前曾与中软新动力有过合作，但项目早已到期。 尽管如此，“跑路”事件发生后，公司对所有FOF和TOF项目进行了紧急调查。 “不只是我们，很多投资者、管理人、托管人都开始自查自纠，消除风险。”
事实上，此前的“杭州30亿量化私募出逃”仍在发酵，随后又传出国内3家大型私募账户被查封、暂停注册的消息。 相关事件牵动了不少投资者的神经。 验证底层资产的真实性已经成为市场最关心的事情。 据了解，多家私募机构已发布相关声明，并采取行动调查底层基金的投资情况。
上述信托公司业务人士也表示，“从另一个角度来看，这种风险暴露对于FOF的长期发展来说是一件好事。尤其是现在信托公司正在转型，刚刚开始做FOF。”
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