财经新闻网消息：
私募排行网最新公布的数据显示，随着市场活跃度的恢复，上半年，不少量化私募不断开拓和丰富底层因素，提升策略迭代效率。 上半年大部分量化长期产品均实现超额正收益。 ，指数增强产品良率表现突出。
从私募排行网私募策略指数来看，受益于6月份主要股指的上涨，6月份量化长期产品整体收益率为正，其中中证1000指数表现最好。
从上半年绝对收益来看，整体量化长期策略取得了5.41%的绝对收益。 其中，细分策略方面，中证1000指数表现最好，取得了11.42%的绝对回报率，其次是产品线拥挤、竞争相对激烈的中证500指数，取得了7.18的绝对回报率。 %。 选股排名第三，绝对回报率为3.97%。
从超额收益来看，截至6月底，私募排行网产品规模超过500万元及相关业绩披露的量化长期产品中，有50只实现了15倍以上的超额收益。 %; 110个产品实现了10%至15%的超额收益； 超过650个产品实现了低于10%的超额正收益。
细分策略方面，量化私募核心竞争赛道中证500指数表现突出。 6月份，正超额收益产品（以下简称“正超额收益”）占比99.21%，上半年正超额收益占比达到99.21%。 95.24%； 量化私募日益看重的中证1000指数，6月正超额占比96.99%，上半年正超额占比94.57%； 此外，量化选股策略在6月份和上半年的平均占比均不足90%，表现良莠不齐。
对于量化私募在全市场量化选股产品线的布局，海南世纪前沿私募认为，无论是量化选股还是推介产品，这些量化长期策略产品线的底层模型框架都是相通的。 产品线差异化主要是为了满足不同投资者的风险偏好。 本质是在同一套模型的基础上，通过不同的参数组合、不同的选股限制、是否采用对冲策略来构建产品线。
与此同时，量化公募基金产品今年也取得了不错的回报。 据统计，截至7月14日，超过60%的量化基金全年实现正收益。
免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.com
Copyright © 2017-2018