财经新闻网消息：
近期，包括硅谷银行、银行在内的美国多家中小银行频频发生危机，引起了全球金融业的关注。
美联储在对硅谷银行的监管审查报告中，系统地分析了硅谷银行倒闭的原因，特别反思了其监管缺陷。 美联储指出，内部流动性压力测试不足、存款流出持续且日益显着、资产负债表重大重组等因素，要求监管机构对银行采取更强有力的监管措施。
审议报告显示，已推进的部分工作包括：全面审视资本监管框架、实施巴塞尔协议III最终规则、在压力测试中使用多种情景、制定长期政策等。定期债务规则以提高银行的损失吸收能力。
在这样的国际背景下，中国版的“新巴塞尔协议III”——新的资本监管——显得尤为合适和必要。
尽管目前资本新规仍以《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）的形式呈现，但最终的正式文件包括了建立差异化资本监管制度和风险加权资产计量规则。 修订的主要原则和方向，以及制定更有效的银行监管检查措施和提高银行信息披露标准，已经很明确。
多位股份制银行高管近期在业绩发布会上阐述了新规对自身的影响，有明显共性，利好计量超前、零售占比大、经营风险低的银行； 尽管有多重负面影响，但它们是压倒性的。 大部分可以通过调整资产配置、优化管理机制等措施加以解决。 两者相抵消，对银行业的整体影响是中性的。
多家银行表示，已锚定新规指引，在战略布局、业务结构转型等方面进行前瞻性调整，确保明年1月1日可切换至新规要求年。
整体影响有限，多家银行可能平稳切换
根据此前监管部门的公开表态，新规出台的背景是：随着经济金融形势和商业银行经营模式的变化，2012年6月实施的《资本办法》 ，遇到了一些新的问题，需要进行调整。 同时，巴塞尔委员会进一步推进后危机时期的监管改革，先后出台了一系列审慎监管要求，作为全球资本监管的最低标准。 及时性、全面性和一致性。 基于此，我国还对《资本办法》进行了修订。 其中，最受市场关注的有两点：
一是对三行实施差异化资本监管，在资本要求、风险加权资产计量、信息披露要求等方面对不同银行进行不同类别的对待；
二是新规草案全面修订了风险加权资产计量规则，包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内部模型法、操作风险标准法，增强了风险敏感性。资本计量。
对大框架的影响有限——这是多家银行内部测算后对新资本规定征求意见稿的共识。
“整体影响不大，不要认为对银行有太大的影响，也不要指望给银行带来大的红利。因为我认为，从监管的角度来看，新资本的初衷是监管是为了维护商业银行的平稳运行。” 招商银行一位高管表示。
“从今年的预算来看，到年底，该行集团口径核心一级充足率仍可维持在9.7%-9.8%之间。即使明年实施资本新规，该行表示。目前的征求意见稿，我们的影响只有0.3-0.4个百分点，和一些股份制银行差不多，所以新规对我行乃至整个行业影响不大。 兴业银行一位高管表示。
“资本管理办法之前是小规模征求了20家银行的意见，这次是向全社会征求意见。我们从2020年开始就一直在和监管部门沟通，反馈我们的意见。在这个过程机制上，数据基础、制度实施等方面，我们已经落实了大部分要求，所以2024年1月1日正式实施，压力不大。” 平安银行一位高管表示。
“据我们了解，资本新规对整个银行业的影响，尤其是2024年1月1日实施后，影响有限。而且国有银行越多，影响可能越小中小银行的影响力大于大型国有银行。 浙商银行一位高管表示。
中信银行相关负责人指出，本次修订是近十年来商业银行资本监管的一次大规模修订。 预计它将对中国银行业的业务模式、风险定价和风险控制产生深远而重大的影响。 变化也可能随之而来。 “我们根据新规草案进行了一些静态测算，总体来看，对我行各级资本充足率影响有限，基本可以顺利切换。” 中信银行一位高管表示。
从意见稿来看，监管导向明确：进一步加强对实体企业的支持，如降低中小企业客户的风险权重； 抑制同业业务增长趋势，如提高3M以上剩余期限同业资产的风险权重系数； 鼓励商业银行提升自主识别客户风险的能力，如新增投资级企业； 银行授信评价也实现了差异化管理。
上述银行高管一致认为：新规强化了利率风险敏感性分类，总体上有利于防范系统性风险； 将监管要求内化为内部资本管理，也有助于相关银行进行自身结构调整和资产结构优化。
有几个优势，计量方法先进、零售占比大、操作风险低的银行将受益
由于公司、零售、投资和表外业务的结构不同，不同银行不同程度地受益于新的资本监管。
招商银行相关负责人指出，资本新规有望利好采用先进方法的银行。 目前，招商银行和五大行已批准采用高级方法，必须符合80%的最低资本要求。 新的资本规定计划采用巴塞尔委员会设定的72.5%的资本基础，相当于为采用高级方法的银行节省7.5%的资本占用。
对于采用加权法的银行，国盛证券根据2022年底的数据测算，采用加权法的上市银行整体风险加权资产（RWA）将下降2%左右。
具体拆分各家银行的业务结构和实际经营状况，结合招行、平安、浙商、中信的说法，短期内有利也有弊。 让我们一一了解一下。
据测算，资本新规的实施对招商银行有利的因素有四个：
一是降低操作风险下的风险加权资产计量。 资本新规的计量体系涉及信用风险、市场风险和操作风险的RWA计量、资本计量和资本充足率计量。 招商银行指出：关于操作风险，以前是按收入的一定比例来衡量，现在是按实际损失RWA来衡量。 由于招商银行的操作风险损失金额较小，这块应该可以低估风险资产。
第二，如果住房抵押贷款业务的抵押品质量高，抵押贷款利率高，相应的风险权重可以下调至40%，招行下调。
第三，如果信用卡贷款账单分12期还款正常，风险资金占用也会从原来的75%降低到45%，这对招商银行也是有利的。
四是对公业务，降低中小企业风险权重，地方政府债券投资比例也有望从20%下调至10%。
平安银行相关负责人表示：从静态来看，在资本新规下，银行不同条线的资本占用有升有降，RWA较现时略有上升； 从动态的角度来看，平安银行可以通过一些调整来解决。 与招商银行类似，平安银行高管也梳理了新规给银行带来的三大利好：
首先，新规让零售资产占比高的银行受益，平安银行的零售资产占比达到了60%。 以信用卡业务为例，新规下，符合条件的信用卡交易商权重大幅降低，从75%降至40%。
二是房贷业务占比大幅下降。 《新规》根据LTV（贷款价值比）等指标设定风险权重。 对于 LTV 低于 60% 的住宅抵押贷款，权重可以从 75% 降低到 40%。 最低减持从100%到65%，释放了大量资金。 平安银行表示，该行目前房贷规模约6000亿，可节省RWA约2000亿。
最后，与招商银行一样，平安银行高管也提到了操作风险资本计量。 新规下，如果相关银行满足一定条件，经监管部门批准后，可以使用自己的内部审查报表，进一步降低资本占用。 平安银行相关负责人认为，平安银行建立了较为规范的管理机制，积累了多年的操作风险审核数据，符合调整导向。 银行将争取早日批准根据内部审查报告计算操作风险风险加权资产。
浙商银行对信用风险、市场风险和操作风险进行了测算。 其负责人仅指出，在操作风险方面，风险资产的权重在下降，下降幅度比较明显，这是积极的。
中信银行相关负责人指出：从中长期来看，新规有利于银行的经营管理。 主要原因是近年来，银行加大了支持实体经济、服务实体客户的力度，特别是在普惠、中小客户、投资级企业、优质客户等领域。零售和信用卡客户。 相信银行可以充分享受资本的巨大红利。
利空传出，银行积极锚定新规备战
经过测算，几家银行初步梳理出了利空因素。
招商银行相关负责人指出，此前零售周期授信额度未计入风险资产，新规后将纳入； 不符合新规要求的房地产贷款（如项目资金不达标）也将计入资金占用超算； 对于一些同业客户，以前风险权重基本一致，现在进行了差异化分类，风险权重在较长期限内较高； 最后，一些资管产品需要被穿透，如果不能穿透，就必须衡量更多的风险资产等等，这些都是不利因素。
“总体来说，如果我们把正面和负面的方面放在一起看，我们认为对银行业的整体影响是中性的。对于实施高级方法的银行来说，整体上可能会更加乐观，这是一个基本的判断。” 招商银行相关负责人表示。
平安银行一位高管坦言，一些规则的调整会导致该行部分RWA增加。 “因为房贷、商业银行等风险敞口的权重在增加，我们同时受到这方面的影响。”
浙商银行指出，经测算，该行发现，在信用风险方面，有降低风险权重的产品，也有提高风险权重的产品。 但总体而言，信用风险的风险权重有望下降。 市场风险的风险资产权重会上升，但由于这部分银行资产占比较低，影响有限。
浙商银行经分析指出，此次境内信用证风险权重由原来的20%提高至100%，对实际业务影响较大。 “对于使用国内信用证的客户和企业来说，短期内肯定会有银行，银行和企业的成本会增加。因为国内信用证仍然被广泛使用，当经济不景气时，风险权重将显着增加，对本领域企业或对产业链、供应链的影响更为显着。 浙商银行一位高管表示。
尽管有坏消息，但银行并非束手无策。
“我们在修正阶段就已经提前做出了预判和行动，通过资产配置调整、管理机制优化等措施进行了化解。因此，从动力上看，这些导致我们RWA上升的因素可能会下降。” 平安银行高管名。
中信银行相关负责人表示，该行按照监管指引做出了前瞻性安排，重点在业务战略布局和业务结构转型等方面进行了一些调整。
据银行高管称：
一是中信银行将进一步加大对实体经济的支持力度，适度降低同业业务和投资业务余额占比，通过流量经营增加差价收入；
二是加快业务转型，打造稳健灵活的资产负债表，使资产负债表资产更具流动性，在高周转节约资金的情况下实现高回报；
三是跳出银行本身，通过集团的理财、租赁、基金、保险平台和“投行+商业银行”模式，形成覆盖内外部财务报表的全链条综合融资服务能力，真正做到以低资金消耗实现大发展；
四是进一步做大做强中间业务，重点在理财、代销、信用卡、托管、投资交易利差等方面不断发力。
“我们要尽快把中间业务比重提高到30%以上。进一步加强资本精细化管理，比如把资本精细化管理的要求纳入到分行、条线的考核中。现在全行已经有了下大力气提高资金使用效率，形成了高度共识，包括考虑直接与分行行长个人考核挂钩。 中信银行相关负责人表示。
浙商银行相关负责人也表示，该行已做好充分准备，以专班形式对资本新规进行长期研究和业务跟进。 确保在明年1月1日资本金新规正式实施时，银行一定能够顺利平稳过渡。
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